インデックス+αをめざす『SMT iPlusシリーズ』、そのパフォーマンスの真髄に迫る
朝倉 なるほど。まさにこの4つの戦略が、御社が長年のクオンツ運用の実績で培った戦略ということですね。
そしてこの4つの戦略に、先ほどお話いただきましたオルタナティブデータを掛け合わせて、銘柄選定の精度を高めているということですね。もちろん運用なのでマイナスになる可能性もあると思いますが、しっかりとリスクコントロールできているということですか。
柿島氏 はい。この戦略における各指標やデータの有効性については、定量・定性の両面から常に評価を行っており、パフォーマンスの検証から定量モデルのブラッシュアップまでを一貫して取り組む体制というのが確立されております。弊社ならではの運用手法で、インデックスを上回る投資成果を上げることを継続的に目指していきたいと思います。
朝倉 ファンドの特徴、運用について大変よく分かりました。柿島さん、ここまでいろんな角度から「SMT iPlusシリーズ」について語っていただきましたが、最後にぜひ投資家の皆様に向けてメッセージをお願いします。
柿島氏 「SMT iPlusシリーズ」は、私がファンドマネジャーとしてもそうなのですが、一人の投資家としても、こんなファンドがあったらいいのになという想いで作ったファンドです。低水準の基本報酬、インデックス+αのリターンを目指す、実績報酬という3つの特徴がありますが、最終的にはご投資いただく投資家はもちろんのこと、ご販売いただく販売会社、我々運用会社も、このファンドに関係するみんながハッピーになれれば良いなと思っております。
そのためにも私の使命としては、しっかりとインデックス+αのリターンを出すこと、これに尽きると思っています。
2024年3月末で初めて実績報酬の計算タイミングを迎えましたが、おかげさまで、インデックス+αのリターンで着地することができました。まだまだ当シリーズの認知度向上には時間を要すると思いますが、ご覧いただいている皆様が少しでもご興味、ご関心を持っていただけたら、とてもうれしく思います。
朝倉 アクティブファンドの中ではかなり画期的だと思える商品ではないかと思います。少し前からアクティブファンドを見る目は、投資家の中で結構厳しくなりまして、そこでインデックスファンドに投資をされる方が増えてきたのだと思います。特に言及される部分はベンチマークとの比較ですが、そこに真っ向から向き合ったという印象を受けました。コストとパフォーマンスを両立したいという多くの投資家がいると思いますので、その方に向けて新しい選択肢になり得るのではないかと思います。
ウエルスアドバイザー