低ボラティリティーの背景にオプション売りETF-コラノビッチ氏
個別銘柄がそれぞれ独自の動きをするようになっているため勝ち組と負け組で相殺され指数レベルのボラティリティーが落ち着いているという説もある。また、VIXは約1カ月先の契約を使って計算されるため、もはや取引の動きをすべて把握することはできないという見方もある。
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原題:JPMorgan’s Kolanovic Clashes With Cboe on What’s Behind Calm VIX(抜粋)
--取材協力:Elena Popina.
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Lu Wang