（ブルームバーグ）： クオンツヘッジファンドを運用するレダ・ブラガ氏は、2008年に人工知能（ＡＩ）分野の博士号取得者を初めて採用し、コンピューター主導の取引戦略を構築した。最近では、新しいタイプのコンピューター科学者を採用した。

150億ドル（約２兆1000億円）規模のシステマティカ・インベストメンツを率いるブラガ氏は過去２年に、トレーダーが利益を見いだすヒントを得るために同社が収集した膨大な量のデータを分析する「フィーチャーエンジニア」チームを結成した。システマティカは女性が主導するヘッジファンドとして最大級。

同社は投資のための新しい情報源を導入しフォーマットする６人の研究者を集めた。６人は週ごとに、最高経営責任者（ＣＥＯ）や政策当局者のスピーチから感情を抽出するＡＩなど、型にはまらないデータセットを統合している。最近は話し方のトーンを評価するプログラムへの投資を検討した。

システマティカの創業者でＣＥＯのブラガ氏はシドニーでのインタビューで「10年前のデータセットは時系列だったが、今はそうではない。画像のコレクション、モノのデータベースなど今や何でもがデータセットだ。そのＸ軸は何なのか、私には分からない」と語った。

機械学習の飛躍的な進歩が新たな課題と機会をもたらしている業界で、オルタナティブデータを利用して取引を行う投資会社はシステマティカだけではない。

ＡＩは生産性を向上させるだけでなく、新たなデータの爆発的な増加をもたらし、さらに多くの人材を必要にした。顧客が運用報酬にますます抵抗を示す一方で専門スタッフやシステムのコストが膨らみ、ヘッジファンド業界は圧迫されている。

システマティカが運用するクオンツ戦略のパフォーマンスは、今年に入ってからまちまちだ。トレンド追随型プログラム３本のうち、１本は４％の利益を上げているが、他の２本は３－４％程度の下落になっているとブラガ氏は述べた。マルチ戦略プログラムは９月中旬時点で７％以上の利益を上げているという。